📖 ヘルプ — 数字とシグナルの読み方

まずADXという指標で相場をトレンド相場/レンジ相場に分類し、 相場のタイプに合った指標だけで採点します:

• トレンド相場 → 順張り系で採点: EMAクロス(+2)、EMA200の上(+1)、 MACD(+1)、ADX強度(+1)
• レンジ相場 → 逆張り系で採点: RSI売られすぎ(+2)、ボリンジャー±2σ接触(+1)
• 共通 → 出来高を伴う値動き(±1)、RSIダイバージェンス警告(-1)

合計が+4以上で「買い」(株の場合。仮想通貨は+3)、-3以下で「売り」、その間は「様子見」。 この閾値は35銘柄×26年のポートフォリオ検証で決めたもので、 感覚で決めた数字ではありません。

買いには常に損切りライン(株はATR×3.5のトレイリング)と 利確目安(+1R/+2R)がセットで付きます。損切りラインの無いエントリーは このツールの設計上存在しません。

ML判定はルールとはまったく別の根拠で出しています。 LightGBMという機械学習モデルが、175個の特徴量(値動きの形・出来高・ ボラティリティ・地合い・信用残や空売り比率などの需給)から「明日エントリーした場合、20営業日以内に+2ATR(利確圏)と-2ATR(損切り圏)の どちらに先に届きそうか」を3クラスのモデルスコアで予測します。毎日、その日までのデータで学習し直します。

• モデルスコア = 予測クラスに対するLightGBMの生出力。 クラス重み付き学習なので、そのまま「的中確率」とは呼びません。期待値の高さのランク付けとして使い、校正誤差(ECE)と スコア帯別成績はML検証ページで確認してください。
• 低スコア判定は重み付けしないでください。
• 寄与特徴量(SHAP) = モデルがその判定を出した理由。 緑のバー=その特徴量が判定方向を後押し、赤=逆方向に引っ張った。 例えば「mkt_roc63がプラスに寄与」=直近3ヶ月の市場全体の上昇が買い判定を 後押しした、という意味です。
• 正解率42.9%に驚かないでください — 3クラス分類の当てっこ自体は ほぼ不可能で、それでも「買い予測群の期待値がベースラインを上回り、 モデルスコア順に並ぶ」ことに価値があります。この関係が崩れていないかを ML検証ページで確認するのが正しい使い方です。

最新OOSイベントスタディでは、ルール買い単独のEV+0.239%・勝率55.0%に対し、 ML買い一致は+0.466%・57.1%、さらにML買いスコア60%以上では +0.591%・61.2%でした。したがって一致・高スコアを候補の優先順位に 使います。ただし重複シグナルを含む集計であり、MLを強制ゲートにはしません。

不一致のとき特に気を付けること:

1. 不一致は「情報」であって「エラー」ではない — 相場が難しい局面のサイン。何もしない(様子見)のも立派な判断
2. 決算・材料イベントの前はどちらの判定も無力(両方とも過去の値動きしか見ていない)。決算日をまたぐエントリーは別途確認を
3. MLモデルスコアが低い判定なら不一致自体に大きな意味はない
4. 迷ったらML検証ページへ — 「モデルスコアが高いほど成績が良い」関係が崩れていたら ML判定を参考にしない

「このツールの買い候補を実際に買っていたら?」を、保有記録とは別に 仮想でシミュレーションするページです。3つのタブがあります:

• 戦略比較 — 買い候補との付き合い方を変えた4つの戦略 (全部買い/スコア上位3/高確信のみ/安定枠のみ)を、同じ期間で走らせた結果。日経225をただ買って持っただけの成績も基準線として並べています。
• 個別台帳 — 各銘柄を「買い候補に初めて出た日」に買い、 売りシグナルか損切りラインまで持ったら、今いくらになっていたかの一覧。 1銘柄ずつ独立(資金無制限)の素の結果です。
• フォワード記録 — 今日から積み上がる本物の記録。 当日終値でシグナルを確定し、「注文待ち」を経て次の実取引日の始値で約定します。 売りも翌寄り、ATRストップのギャップと往復コストも反映します。過去に遡る リプレイと違い、記録開始後は一切書き換えません(=真のアウトオブサンプル)。 育つほど信頼できる成績表になります。

⚠ 一番大事な注意: 上昇相場では、ストップ付きの戦略は 「ただ買って持つ(buy & hold)」に負けるのが普通です。 押し目でストップに引っかかって降ろされ、その後の戻りを取り逃すためです。 だからこのツールの価値はリターンの大きさではなく、下落局面での 損失の小ささ(最大ドローダウンの浅さ)とリスク調整後リターン(シャープ)にあります。指数に勝った・負けたの一点だけで判断しないでください。

また、4戦略のうち「一番リターンが高いもの」を後から選んで 「これが正解」とするのは後知恵の過剰最適化です。 事前に決めた基準(例: スコア上位3を淡々と)を守るのが実運用では大切。 なお約定モデル(翌寄付・株はATR×3.5トレイリング・手数料控除)はバックテストと同一で、 実運用では板の厚みや心理でさらに劣化する前提で見てください。