📖 ヘルプ — 数字とシグナルの読み方
画面の見方
- 概況 — 毎日まず見るページ。上部の🟢/🔴は地合い(日経225が200日EMAの上か)。🔴の間は株の新規買いシグナルが自動停止します。
- 全銘柄テーブル — 左半分がルール判定(指標の合議制)、 右半分がML判定(機械学習・別系統)。「一致」列で2つの手法の 合意状況が分かります。
- 銘柄詳細 — チャートの▲▼が過去の売買シグナル。右側にスコアの全内訳、 ML判定の根拠(SHAP)、時間軸の確認表。
- 保有 — holdings.yaml に記録した銘柄の損益・損切りライン・ 推奨アクション。左端の色が緊急度(赤=即対応)。
- ML検証 — MLが「過去に、当時の未来をどれだけ当てたか」の成績表。 ML判定を信じてよいかはこのページで判断します。
- データは毎営業日15:40(引け後)に自動更新。今すぐ更新したいときは 右上の「↻ 最新データで再計算」からGitHub Actionsを実行(数分かかります)。
ルール判定(スコア)の仕組み
まずADXという指標で相場をトレンド相場/レンジ相場に分類し、 相場のタイプに合った指標だけで採点します:
- トレンド相場 → 順張り系で採点: EMAクロス(+2)、EMA200の上(+1)、 MACD(+1)、ADX強度(+1)
- レンジ相場 → 逆張り系で採点: RSI売られすぎ(+2)、ボリンジャー±2σ接触(+1)
- 共通 → 出来高を伴う値動き(±1)、RSIダイバージェンス警告(-1)
合計が+4以上で「買い」(株の場合。仮想通貨は+3)、-3以下で「売り」、その間は「様子見」。 この閾値は35銘柄×26年のポートフォリオ検証で決めたもので、 感覚で決めた数字ではありません。
買いには常に損切りライン(ATR×3のトレイリング)と 利確目安(+1R/+2R)がセットで付きます。損切りラインの無いエントリーは このツールの設計上存在しません。
ML判定の読み方
ML判定はルールとはまったく別の根拠で出しています。 LightGBMという機械学習モデルが、175個の特徴量(値動きの形・出来高・ ボラティリティ・地合い・信用残や空売り比率などの需給)から「明日エントリーした場合、20営業日以内に+2ATR(利確圏)と-2ATR(損切り圏)の どちらに先に届きそうか」を確率で予測します。毎日、その日までのデータで学習し直します。
- 確信度 = 予測クラスの確率。「的中率」ではなく期待値の高さのランク付けとして使ってください。 検証では確信度60%超の買い予測は勝率58.1%・コスト後期待値+0.56%、 40%台では勝率55%程度と、確信度が高いほど成績が良いことを確認済みです。
- 50%未満の判定は実質コイントス。重み付けしないでください。
- 寄与特徴量(SHAP) = モデルがその判定を出した理由。 緑のバー=その特徴量が判定方向を後押し、赤=逆方向に引っ張った。 例えば「mkt_roc63がプラスに寄与」=直近3ヶ月の市場全体の上昇が買い判定を 後押しした、という意味です。
- 正解率42.9%に驚かないでください — 3クラス分類の当てっこ自体は ほぼ不可能で、それでも「買い予測群の期待値がベースラインを上回り、 確信度順に並ぶ」ことに価値があります。この関係が崩れていないかを ML検証ページで確認するのが正しい使い方です。
一致⚡不一致のときどうするか(重要)
| 状況 | 意味 | 推奨アクション |
|---|---|---|
| ✓ 買い×買い | 別根拠の2手法が同方向 | 通常サイズで検討。それでも損切りラインは必須 |
| ⚡ 買い×売り | 型は良いがMLは「先に-2ATRに届く」と予測 | 見送りが基本。入るならサイズ半分以下+損切り厳守 |
| ◐ 買い×様子見 | MLはどちらとも言えない | サイズ控えめなら可。ML確信度が低ければ実質コイントス |
| 売り×(何でも) | 保有していれば手仕舞い候補 | 撤退が最優先(売りシグナルは地合いに関係なく通す設計) |
不一致のとき特に気を付けること:
- 不一致は「情報」であって「エラー」ではない — 相場が難しい局面のサイン。何もしない(様子見)のも立派な判断
- 決算・材料イベントの前はどちらの判定も無力(両方とも過去の値動きしか見ていない)。決算日をまたぐエントリーは別途確認を
- ML確信度が50%未満なら不一致自体に大きな意味はない
- 迷ったらML検証ページへ — 「確信度が高いほど成績が良い」関係が崩れていたら ML判定を参考にしない
指標の意味(初心者向け)
価格の基本
| 指標 | ひとことで | 使い方 |
|---|---|---|
| EMA(移動平均) | 直近を重視した平均価格の線 | 短期線が長期線の上=上昇の流れ。終値がEMA200の上=長期でも上向き |
| MACD | 短期と長期のEMAの差=勢い | ヒストグラムがプラス=上向きの勢いが増している |
| PPO | MACDを%にしたもの | 値がさ株と低位株を同じ物差しで比較(主にML用) |
| ADX | トレンドの強さ(方向は示さない) | 20超=トレンド相場、20以下=レンジ相場。レジーム判定の軸 |
| ATR | 1日の平均的な値動き幅 | 損切り幅(ATR×3)とポジションサイズ計算に使う最重要指標 |
買われすぎ・売られすぎ(オシレーター)
| 指標 | ひとことで | 使い方 |
|---|---|---|
| RSI | 直近の上げ下げの偏り(0-100) | 30以下=売られすぎ(レンジ相場の逆張り買い候補)、70以上=買われすぎ |
| ストキャスティクス | 直近レンジ内での終値の位置 | 20以下/80以上が目安。RSIと似た性質 |
| MFI | 出来高で重み付けしたRSI | 出来高を伴った偏りを検出。RSIより騙しが少ないとされる |
| CCI | 平均からの乖離の大きさ | ±100超えで行き過ぎの目安 |
バンド・チャネル(値動きの枠)
| 指標 | ひとことで | 使い方 |
|---|---|---|
| ボリンジャーバンド | 平均±2標準偏差の帯 | 帯の外=統計的に行き過ぎ。レンジなら反発期待、ブレイク時は大損注意 |
| ドンチャンチャネル | 過去20/55日の最高値・最安値 | 高値更新=ブレイクアウト(順張りの古典)。逆張りとは独立した情報 |
| ケルトナーチャネル | EMA±ATRの帯 | BBがこの内側=スクイーズ(嵐の前の静けさ。逆張り禁止ゾーン) |
| 一目均衡表 | 日本発の総合指標(雲) | 終値が雲の上=強気地合い。国内株では見ている人が多く効きやすいとされる |
| SuperTrend | ATRで作る追従型の折れ線 | 線の上=上昇モード/下=下降モード。トレンドの寝返り検出 |
出来高・その他
| 指標 | ひとことで | 使い方 |
|---|---|---|
| 出来高スパイク | 平均の1.5倍超の商い | 出来高を伴った値動きは信頼度が上がる |
| OBV | 上げた日の出来高を足し下げた日を引いた累計 | 価格と逆行したら要警戒 |
| CMF | 資金が入ってきているか(-1〜+1) | プラス=買い圧力優勢 |
| Aroon | 最高値/最安値から何日経ったか | トレンドの「新しさ」を測る |
| RSIダイバージェンス | 価格は高値更新なのにRSIは更新せず | 勢いの衰え=転換の予兆(スコアでは減点警告) |
| アルサー指数/実現ボラ | 下落の深さ・値動きの荒さ | MLが使うリスク文脈 |
いつ売るか(買いから入った場合)
- 損切りライン到達 → 即撤退。ATR×3のトレイリングストップで毎日切り上がります(下がることはない)。 保有ページとDiscord通知が毎日追跡します
- +1R到達 → 半分利確。1R=買値から損切りラインまでの値幅。半分売れば残りは「タダで乗っている」状態に
- 残りは損切りラインを切り上げながら+2R か 売りシグナル点灯まで保有
日付では決めない(価格条件のみ)。勝率30〜40%は損小利大型の正常値で、 平均利益が平均損失の2倍あれば勝率35%でも資金は増えます。
用語ミニ辞典
| R | リスク1単位。買値から損切りラインまでの値幅。+1R=リスクと同じだけの利益 |
| OOS | アウトオブサンプル。学習・最適化に使っていない期間での成績。信じてよいのはこれだけ |
| ウォークフォワード(WF) | 過去→未来の順に「学習→次の期間で検証」を繰り返す検証法。未来を覗かない |
| PF(プロフィットファクター) | 総利益÷総損失。1.0超で利益体質。勝率より重要 |
| 最大DD(ドローダウン) | 資産のピークからの最大下落率。耐えられるかを事前に自問する数字 |
| シャープレシオ | リスク(変動)あたりのリターン。0.5でまずまず、1.0で優秀 |
| エンバーゴ | ML検証で学習と検証の間に置く空白期間。ラベルの未来情報が漏れるのを防ぐ |
| トリプルバリア | 上(利確)・下(損切り)・時間(期限)の3つの壁のどれに先に当たるかでラベルを作る方法 |
| 地合いフィルタ | 日経225が200日EMAを下回る間は株の新規買いを止める仕組み。検証で一貫して損失を軽減 |
本ツールは分析支援であり投資助言ではありません。検証成績(OOS含む)は 過去データ上の結果であり、将来の成果を保証しません。